10 Maande Bewegende Gemiddelde

Meb Faber Navorsing Tydsberekening Model Kwelvrae Ek probeer om so oop en eerlik oor die voordele sowel as die nadele van elke strategie en benadering ek navorsing te wees. Van die uiterste belang is om 'n bate bestuur program en die proses wat reg is vir jou. Die tydsberekening model gepubliseer slegs as 'n eenvoudige voorbeeld. Daar is aansienlike verbeterings wat gemaak kan word om die model en ons nie kliënt fondse hardloop met die presiese parameters in die witskrif of boek. Hier is die mees algemene vrae wat ek ontvang via e-pos. Indien u enige verdere vrae, stuur 'n epos my by email160protected met onderwerpveld Vrae: 1. Hoe kan jy hierdie model Wat is jou bedoeling met maandelikse prys Die model, soos gepubliseer, is slegs een keer 'n maand op die laaste dag van die updated werk maand. Mark aksie in die tussentyd is geïgnoreer. Die gepubliseerde model is net bedoel algemeen verteenwoordigend van die prestasie kan 'n mens verwag van so 'n eenvoudige stelsel te wees. 2. Het jy 'n alles-in-weergawe waar jy 100 van die bates in watter bateklasse is op 'n koopsein Ja belê ondersoek, maar dit sluit die voordele van diversifikasie en ontbloot die portefeulje is om groot risiko's wanneer daar slegs 'n paar bateklasse is op 'n koopsein. Verder is dit stel onnodige transaksiekoste. Opbrengste is hoër, maar met 'n onnodige styging in gevaar stel. 3. Het jy al 'n lang-kort weergawe ondersoek waar jy kort die bateklas eerder as beweeg om kontant Ja. Die resultate is in die boeke bylaag. 4. Het jy herbalanseer die bateklasse maandelikse Ja. Hoewel ons wys in die boek dat dit belangrik is om iewers te herbalanseer, die frekwensie is nie so belangrik. Ons beveel 'n jaarlikse herbalanseer in belastingvrye rekeninge, en herbalansering gebaseer op kontantvloei in belasbare rekeninge. 5. Het jy al probeer verskillende bewegende gemiddeldes Ja. Daar is breë parameter stabiliteit van 3 maande op uit om meer as 12 maande. Ditto vir EMA. 6. Ek hou van die strategie en wil om dit te implementeer, moet ek wag tot die volgende herbalanseer Ons gewoonlik onmiddellik belê by die herbalanseer punt. Terwyl dit 'n beduidende uitwerking op kort termyn resultate kan hê, moet dit 'n was in die lang termyn wees. Beleggers bekommerd oor die kort termyn kan hul aankope oor 'n aantal maande of kwartale ronddwaal. 7. Waar kan ek die spoor van die strategie 8. Wat van die daaglikse gebruik van of weeklikse data Doesn8217t net opdatering maandelikse bloot 'n belegger om dramatiese prysbewegings in die tussentydse Ons het gesien wat bevestig data vir verskillende tydsraamwerke, sommige beter, 'n minderwaardige. Jou vraag is geldig, maar dit ook oorweeg om die teenoorgestelde. Wat gebeur met 'n stelsel wat die daaglikse updates waar 'n mark onder gaan vinnig, dan omkeer en gaan reguit terug Die belegger sou gewees whipshawed en verlore kapitaal. 9. Wat is die beste manier om 'n individu aan die aged model Dit is lastig te implementeer. Die ideaal is, kan hulle hefboom gebruik teen 'n redelike marge koers. Interaktiewe Brokers is hier deurgaans regverdig. Die gebruik van levered ETF is 'n aaklige idee. Vir beleggers vertroud is met die produk, termynkontrakte is 'n goeie keuse. 'N Mens kan ook gebruik om 'n alles-in kruis rotasie markstelsel. 10. Het jy al ooit oorweeg die kombinasie van die tydsberekening en rotasie stelsels 11. Hoekom is jy om krediet vir die gebruik van die 200-daagse bewegende gemiddelde model 12. Vir die rotasiestelsel you8217ve geskryf oor waar jy die toppresteerder te koop oor die afgelope 3, 6, tydperke van 12 maande, is jy net die gebruik van die gemiddelde van die 3, 6, 12 maande prestasie om die toppresteerder bereken 13. is die 10 maand SMA crossover geskik vir almal (vyf) bateklasse, of is dit moontlik dat verskillende tydsraamwerke kan werk beter vir verskillende bateklasse verskillende tydperke sal beslis beter (in die verlede) werk, maar daar is breë parameter stabiliteit oor baie verskillende bewegende gemiddelde lengtes. 14. Het jy al ooit probeer die toevoeging van goud om jou model (of enige ander bateklas) Ja, ons gebruik meer as 50 bateklasse by Cambria 8211 die papier bedoel insiggewend te wees. 15. Hoekom het jy die 10-maande SMA Net om verteenwoordigend van die strategie wees, en dit stem ooreen ook die naaste aan die 200 dae - bewegende gemiddelde. Ons het maandelikse sedert daaglikse data nie terug so ver vir baie van die bateklasse gaan. 16. Waar het jy jou historiese data Globale finansiële inligting. 17. Wat sagteware het jy gebruik om die historiese backtests 18. Soms jy noem die gebruik van BND of AGG in plaas van IEF voer. Hoekom is dat ons praat in die boek wat tydsberekening van die laer wisselvalligheid effekte nie 'n groot verskil maak (hoër vol effekte soos maatskappye, opkomende en rommel werk goed egter). Ons noem dat 'n belegger kan koop en hou 'n verband indeks soos AGG of BND eerder as tydsberekening IEF. 19. Ek probeer om jou resultate te herhaal met 'n X (Yahoo, Google, ens) databasis en my resultate don8217t wedstryd. Wat gee Die indekse word in die papier en boek verkry van Global Financial Data. Ek kan nie eintlik kyk al die data bronne om te sien hoe hulle hul getalle te bereken, maar maak seker dat die nommers is totale opbrengs insluitende dividende en inkomste. Vir Yahoo Finansies is dit nodig om die aangepaste syfers 8211 gebruik en maak seker om hulle te pas elke maand (of die nuwe opbrengste vir daardie maand aan te teken), 'n moeisame proses. Meb Faber is medestigter en die hoof belegging beampte van Cambria Investment Management, en skrywer van vyf boeke. Moving Gemiddeldes: Wat is dit vir die mees gewilde tegniese aanwysers, is bewegende gemiddeldes gebruik om die rigting van die huidige tendens meet. Elke tipe bewegende gemiddelde (algemeen in hierdie handleiding as MA geskryf) is 'n wiskundige gevolg dat word bereken deur die gemiddeld van 'n aantal van die verlede datapunte. Sodra bepaal, die gevolglike gemiddelde is dan geplot op 'n grafiek, sodat die handelaars om te kyk na reëlmatige data eerder as om te fokus op die dag-tot-dag prysskommelings wat inherent in alle finansiële markte is. Die eenvoudigste vorm van 'n bewegende gemiddelde, gepas bekend as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA), word bereken deur die rekenkundige gemiddelde van 'n gegewe stel waardes. Byvoorbeeld, 'n basiese 10-dae - bewegende gemiddelde wat jy wil voeg tot die sluiting pryse van die afgelope 10 dae en dan verdeel die gevolg van 10. In Figuur 1 te bereken, die som van die pryse vir die afgelope 10 dae (110) is gedeel deur die aantal dae (10) om te kom op die 10-dae gemiddelde. As 'n handelaar wil graag 'n 50-dag gemiddelde sien in plaas daarvan, sal dieselfde tipe berekening gemaak word, maar dit sal die pryse sluit oor die afgelope 50 dae. Die gevolglike gemiddelde hieronder (11) in ag neem die afgelope 10 datapunte om handelaars 'n idee van hoe 'n bate relatiewe is geprys om die afgelope 10 dae te gee. Miskien is jy wonder hoekom tegniese handelaars noem hierdie hulpmiddel 'n bewegende gemiddelde en nie net 'n gewone gemiddelde. Die antwoord is dat as nuwe waardes beskikbaar is, moet die oudste datapunte laat val van die stel en nuwe data punte moet kom om dit te vervang. So, is die datastel voortdurend in beweging om rekenskap te gee nuwe data soos dit beskikbaar raak. Hierdie metode van berekening verseker dat slegs die huidige inligting word verreken. In Figuur 2, sodra die nuwe waarde van 5 word by die stel, die rooi boks (wat die afgelope 10 datapunte) na regs beweeg en die laaste waarde van 15 laat val van die berekening. Omdat die relatief klein waarde van 5 die hoë waarde van 15 vervang, sou jy verwag om die gemiddeld van die datastel afname, wat dit nie sien nie, in hierdie geval van 11 tot 10. Wat Moet Bewegende Gemiddeldes lyk as die waardes van die MA is bereken, hulle geplot op 'n grafiek en dan gekoppel aan 'n bewegende gemiddelde lyn te skep. Hierdie buig lyne is algemeen op die kaarte van tegniese handelaars, maar hoe dit gebruik word kan drasties wissel (meer hieroor later). Soos jy kan sien in Figuur 3, is dit moontlik om meer as een bewegende gemiddelde om enige term voeg deur die aanpassing van die aantal tydperke gebruik word in die berekening. Hierdie buig lyne kan steurende of verwarrend lyk op die eerste, maar jy sal groei gewoond aan hulle soos die tyd gaan aan. Die rooi lyn is eenvoudig die gemiddelde prys oor die afgelope 50 dae, terwyl die blou lyn is die gemiddelde prys oor die afgelope 100 dae. Nou dat jy verstaan ​​wat 'n bewegende gemiddelde is en hoe dit lyk, goed in te voer 'n ander tipe van bewegende gemiddelde en kyk hoe dit verskil van die voorheen genoem eenvoudig bewegende gemiddelde. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is uiters gewild onder handelaars, maar soos alle tegniese aanwysers, dit het sy kritici. Baie individue argumenteer dat die nut van die SMA is beperk omdat elke punt in die datareeks dieselfde geweeg, ongeag waar dit voorkom in die ry. Kritici argumenteer dat die mees onlangse data is belangriker as die ouer data en moet 'n groter invloed op die finale uitslag het. In reaksie op hierdie kritiek, handelaars begin om meer gewig te gee aan onlangse data, wat sedertdien gelei tot die uitvinding van die verskillende tipes van nuwe gemiddeldes, die gewildste van wat is die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). (Vir verdere inligting, sien Basics gelaaide bewegende gemiddeldes en Wat is die verskil tussen 'n SMA en 'n EMO) Eksponensiële bewegende gemiddelde Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n tipe van bewegende gemiddelde wat meer gewig gee aan onlangse pryse in 'n poging om dit meer ontvanklik maak om nuwe inligting. Leer die ietwat ingewikkeld vergelyking vir die berekening van 'n EMO kan onnodige vir baie handelaars wees, aangesien byna al kartering pakkette doen die berekeninge vir jou. Maar vir jou wiskunde geeks daar buite, hier is die EMO vergelyking: By die gebruik van die formule om die eerste punt van die EMO bereken, kan jy agterkom dat daar geen waarde beskikbaar is om te gebruik as die vorige EMO. Hierdie klein probleem opgelos kan word deur die begin van die berekening van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en die voortsetting van die bogenoemde formule van daar af. Ons het jou voorsien van 'n monster spreadsheet wat die werklike lewe voorbeelde van hoe om beide 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n eksponensiële bewegende gemiddelde te bereken sluit. Die verskil tussen die EMO en SMA Nou dat jy 'n beter begrip van hoe die SMA en die EMO bereken word, kan 'n blik op hoe hierdie gemiddeldes verskil. Deur te kyk na die berekening van die EMO, sal jy agterkom dat meer klem gelê op die onlangse data punte, maak dit 'n soort van geweegde gemiddelde. In Figuur 5, die nommers van tydperke wat in elk gemiddeld is identies (15), maar die EMO reageer vinniger by die veranderende pryse. Let op hoe die EMO het 'n hoër waarde as die prys styg, en val vinniger as die SMA wanneer die prys daal. Dit reaksie is die hoofrede waarom so baie handelaars verkies om die EMO gebruik oor die SMA. Wat doen die verskillende dae gemiddelde bewegende gemiddeldes is 'n heeltemal aanpas aanwyser, wat beteken dat die gebruiker vrylik kan kies watter tyd raam wat hulle wil wanneer die skep van die gemiddelde. Die mees algemene tydperke wat in bewegende gemiddeldes is 15, 20, 30, 50, 100 en 200 dae. Hoe korter die tydsduur wat gebruik word om die gemiddelde te skep, hoe meer sensitief sal wees om die prys veranderinge. Hoe langer die tydsverloop, hoe minder sensitief, of meer reëlmatige, die gemiddelde sal wees. Daar is geen regte tyd raam te gebruik wanneer die opstel van jou bewegende gemiddeldes. Die beste manier om uit te vind watter een werk die beste vir jou is om te eksperimenteer met 'n aantal verskillende tydperke totdat jy die een wat jou strategie pas te vind. Bewegende gemiddeldes: Hoe om dit te gebruik Skryf Nuus om te gebruik vir die nuutste insigte en ontleding Dankie vir jou inskrywing om Investopedia insigte - Nuus om Use. Thomas Bulkowski8217s suksesvolle belegging aktiwiteite hom toegelaat het om af te tree op die ouderdom van 36. Hy is 'n internasionaal bekende skrywer en handelaar met 30 jaar van aandelemark ervaring en allerweë beskou as 'n voorste kenner op grafiek patrone. Hy kan gekontak word by Support hierdie webwerf op die skakels (hieronder) neem jou na Amazon. As jy iets te koop, betaal hulle vir die verwysing. Bulkowskis 12 maande bewegende gemiddelde Geskryf deur en kopiereg kopie 2005-2016 deur Thomas N. Bulkowski. Alle regte voorbehou. Disclaimer: Jy alleen is verantwoordelik vir jou beleggingsbesluite. Sien privaatheid / Disclaimer vir meer inligting. Hierdie artikel bespreek hoe om die 12-maand bewegende gemiddelde gebruik om bul en beermarkte spoor. 12 maande bewegende gemiddelde Inleiding Op die foto bo is 'n lyn grafiek van maandelikse sluitingsdatum pryse van die SampP 500 indeks saam met 'n 12-maande bewegende gemiddelde van die toemaak (in rooi). Let daarop dat tydens die aanvang van die 2000-2002 beermark, die indeks val onder die bewegende gemiddelde op A. Dit was 'n sein te verkoop en beweeg in kontant. In die 2007-2009 beermark, die indeks gedaal het ook onder die bewegende gemiddelde (ten B). In beide gevalle, die indeks gebly onder die bewegende gemiddelde tot die herstel begin by C en D. As jy was om die 10-maand bewegende gemiddelde plaas van die 12 gebruik, sal die prys van die gemiddelde deurboor in die blou sirkel en ook langs die CB beweeg op die eerste kontak. Diegene sal 'n onnodige transaksie (koop dan verkoop, of die omgekeerde) veroorsaak het, so 'n 12-maande eenvoudige bewegende gemiddelde werk beter. Die effens langer eenvoudige bewegende gemiddelde sal jy terug in die mark effens later by C te kry en D as wat die 10-maande eenvoudige bewegende gemiddelde. As jy was om dit te toets, maak seker dat jy maandelikse sluitingsdatum pryse en nie die hoogtepunte of laagtepunte gebruik gedurende die maand. Jy sal vind dat die bewegende gemiddelde verminder trek af en risiko oor koop-en-hou. 12 maande bewegende gemiddelde Trading Reëls Hier is die handel reëls. Koop in die mark wanneer die SampP 500 indeks bo die 12-maande eenvoudige bewegende gemiddelde van die sluiting pryse styg. Verkoop wanneer die indeks daal onder die bewegende gemiddelde. 12 maande bewegende gemiddelde Toets Ek vra dr Tom Helget om 'n simulasie van die SampP 500 indeks loop van Januarie 1950 tot Maart 2010. Die volgende tabel toon 'n gedeelte van sy resultate. Hier is wat hy sê oor die toets. My toets hardloop uit 1950/01/03 tot 2010/03/31 (20515 dae of 56,17 jaar) op GSPC. Ambagte geneem wanneer die sluiting bo die N tydperk maandelikse eenvoudige bewegende gemiddelde op die oop van die dag ná die sein gekruis. Posisies is opgewonde wanneer die sluiting onder dieselfde N tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde gekruis op die oop van die dag ná die sein. Ek toegelaat vir fraksionele aandele wat aangekoop moet word. My vertrekpunt waarde was 100. Die tydperke van die maandelikse eenvoudige bewegende gemiddelde het gewissel van 6 tot 14. Optimization lig gebring die beste prestasie te wees die 12-maande SMA met 'n Saamgestelde jaarlikse opbrengs van 7,15. As 'n mens om te koop op 1954/01/29 (die datum van die eerste handel wat deur die stelsel) en hou aan die einde datum die motor sou gewees het 7,36. Jy kan 'n kopie van sy sigblad resultate aflaai deur te kliek op die skakel. Sien ook Geskryf deur en kopiereg kopie 2005-2016 deur Thomas N. Bulkowski. Alle regte voorbehou. Disclaimer: Jy alleen is verantwoordelik vir jou beleggingsbesluite. Sien privaatheid / Disclaimer vir meer inligting. Die mens is die beste rekenaar kan ons aan boord van 'n ruimtetuig sit, en die enigste een wat massa geproduseer kan word met ongeskoolde labor. S038P 500 Bewegende Gemiddeldes 8211 'n koue Voorspelling vir diegene met 20/10 visie SampP 500 Bewegende Gemiddeldes 8211 'n koue Voorspelling vir Diegene met 20/10 Visie deur 720 Global op 720 Global volg ons 'n groot aantal fundamentele en makro-ekonomiese aanwysers te help voorspel die markte. Daarbenewens monitor ons ook tegniese aanwysers aan verdere selfvertroue wanneer voorspellings mark en die beoordeling van die waarskynlikheid van uitkomste. Hoewel ons nie veel tyd te spandeer skryf oor tegniese ontleding, ons sien dit as 'n belangrike instrument vir die evaluering van menslike belegging gedrag. Wanneer tegniese aanwysers in lyn met die fundamentele statistieke, die versterking bied 'n groter vlak van vertroue in die analise. In hierdie artikel na vore te bring ons 'n eenvoudige tegniese aanwyser wat oor die afgelope 15 jaar Prescient het bewys. Tans is hierdie aanwyser ondersteun veel dat ons gespostuleer met betrekking tot aandele waardasies en wat hulle voorspel vir die toekomstige rigting van die prys. Bewegende gemiddeldes bewegende gemiddeldes is die gemiddelde prys waarteen 'n indeks of sekuriteit oor die afgelope aantal dae, weke, maande of selfs jare het verhandel. Byvoorbeeld, vandag 20day bewegende gemiddelde vir die SampP 500 is sy gemiddelde sluitingsprys teenoor die vorige 20 dae. Baie beleggers gebruik bewegende gemiddeldes te meet waar 'n sekuriteit of indeks ondersteuning of weerstand mag ondervind te help. As gevolg van die wydverspreide gebruik van bewegende gemiddeldes is dit nie ongewoon om te sien pryse swaartekrag na bewegende gemiddeldes. Nog 'n manier beleggers in diens bewegende gemiddeldes is om hulle te vergelyk in verskillende tydgleuwe. Byvoorbeeld, kan 'n belegger die 20day vergelyk bewegende gemiddelde om die 50day bewegende gemiddelde. Daar word gesê dat wanneer 'n korter termyn bewegende gemiddelde is hoër as 'n langer termyn bewegende gemiddelde die onderliggende aandeel of indeks het positiewe momentum en omgekeerd. Daarom, wanneer korttermyn bewegende gemiddeldes te steek om die onderstebo of die nadeel van 'n langer termyn bewegende gemiddeldes dit kan 'n buig punt waar momentum rigting verander sein. 20/10 Die aanwyser wat tans ons aandag vang, en mag werd aandag te wees, is 'n vergelyking van die 10-maande en 20 maande bewegende gemiddeldes op die maandelikse SampP 500 indeks. Maandelikse bewegende gemiddeldes is soortgelyk aan die bogenoemde 20day voorbeeld, maar in plaas van die daaglikse sluitingspryse, word maandeliks sluitingstyd pryse gebruik. Die onderstaande grafiek toon die maandelikse prys van die SampP 500 sedert 1999 in blou. Dit is omring deur die 10-en 20-maande bewegende gemiddeldes in groen en rooi onderskeidelik. Let daarop dat wanneer die 10-maand bewegende gemiddelde styg bo die 20-maand bewegende gemiddelde, het dit die vroeë stadiums van 'n volgehoue ​​lopie te kenne gegee in die SampP 500. Aan die ander kant toe die 10-maand bewegende gemiddelde val onder die 20-maand bewegende gemiddelde dit het te kenne gegee 'n langdurige daling. In die volgende grafiek getrek ons ​​sirkels om die 3 gevalle dat die 10-maand bewegende gemiddelde gekruis onder die 20-maand bewegende gemiddelde en positiewe momentum oorreed. Alternatiewelik bokse word gebruik om te wys wanneer die teenoorgestelde gebeur en negatiewe momentum oorreed. Die grafiek hieronder vergroot die afgelope jaar om te wys dat as van die laat Februarie 2016 die 10-maand bewegende gemiddelde gedoop onder die 20-maand bewegende gemiddelde n potensiële aanduiding van oorreed positiewe momentum. Belangrike Openbaarmaking. Die bewegende gemiddeldes hierbo getoon is gebaseer op die waarde van die indeks in die einde van Februarie 2016. Die kruising van die twee bewegende gemiddeldes sal nie amptelike tot aan die einde van die maand wees. Deur ons berekeninge, sou 'n sluitingsprys van 1993 of laer op die SampP 500 op 29 Februarie veroorsaak dat die 10-maand bewegende gemiddelde daal laer as die 20-maand bewegende gemiddelde. Sommige beleggers is suiwer tegnici en gebruik slegs tegniese ontleding om kapitaal te ken. Ander verontagsaam dit heeltemal vloek dit as voodoo. Soos grafiek patrone is bloot 'n weerspieëling van kapitaalvloei as gevolg van menslike besluitneming, glo ons tegniese ontleding bied nuttige insig en kan nuttig wees in die verkryging van verdere oortuiging rondom 'n belegging idee wees. As, teen die einde van Februarie, daar is inderdaad 'n crossover van die bewegende gemiddeldes, sal ons 'n hoër vlak van vertroue dat die nabye konstante Maart hoër pryse sedert 2009 tendens omgekeer het. As die geskiedenis profetiese bewys, gespe up. Aandele pryse kan wees in 'n steil afname. 720 Global is 'n belegging konsultant, wat spesialiseer in die makro-ekonomiese navorsing. waardasies, batetoewysing en risikobestuur. Ons doel is om professionele beleggingsbestuurders met 'n unieke en relevante inligting wat in hul beleggingsproses geïnkorporeer kan word om prestasie en bemarking te verbeter verskaf. Ons help ons kliënte in hulself onderskei van die skare met 'n fokus op waarde, prestasie en 'n duidelike, helder assessering van globale mark en ekonomiese dinamika. 720 Global navorsing is beskikbaar vir herposisionering en aanpassing vir verspreiding aan jou kliënte. Vir meer inligting oor ons dienste kontak ons ​​asseblief by 301.466.1204 of e-pos email160protectedThe LEI, SP500, en 10 Maand bewegende gemiddelde oor die afgelope maand het ek die strategie toegeskryf word aan Mebane Faber uitgelig. Dit is 'n eenvoudige maar elegante strategie wat waarskynlik kry meer meriete vir sy afkeer van risiko as sy vermoë om die presiese onderkant van 'n beermark tot tyd. Dit is 'n strategie - 'n manier van die uitvoering van 'n plan van wanneer om te koop en te verkoop. Dit is nie 'n oproep of mening oor die mark. Daardie dinge wat ek sal verlaat om ander. Ek het die strategie as 'n back stop net in geval ek dit verkeerd gekry het aangeneem. Jy sien, ek glo dat die huidige lopie van die begin van Maart is 'n beermark tydren en dat dit isnt die lanseerplatform om 'n nuwe bulmark. So 'n maandelikse naby oor die eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde geword my arbitrêre streep in die sand te sê, Ja, ek het dit verkeerd. Dis interessant dat die ekonomiese siklus Navorsing Institute leidende ekonomiese aanwyser (LEI), wat saamgestel is uit talle fundamentele veranderlikes, is nou bo sy eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde. Die LEI is ongeveer 60 gekorreleer met die SampP500. Dus laat sien of die LEI, wat is 'n goeie barometer van ekonomiese aktiwiteit, kan enige waarde toevoeg tot die Faber model. In al die in hierdie artikel bespreek modelle, sal ek gebruik maandelikse data op die SampP500 (of LEI) met 'n begin datum van September 1970. Van hierdie tydperk tot die huidige dag, het die SampP500 opgedoen ongeveer 850 punte. Dit is ons koop en hou Nudl. Glip en kommissies is nie oorweeg, en ek is nie die oorweging van enige rente wat verdien wanneer die strategieë is in kontant. Die veranderlikes wat ek beoordeling is in Tabel 1 en mag 'n verduideliking nodig. Die maksimum MAE verwys na maksimum negatiewe uitstappie. MAE is die bedrag in persentasie terme wat jy het om te sien 'n handel gaan teen jou inskrywing prys voordat die handel gesluit het. MAE verteenwoordig daardie tydperk van self twyfel wanneer jy jouself vra of jy regtig hierdie een reg het. Hoe groter die MAE die meer self twyfel en verlies wat jy is geneig om te hê. Die ander term is die RINA indeks. Die RINA indeks is 'n maatstaf van risiko opgebou uit die strategys punte gekry, trek af en tyd in die mark. Hoe hoër die nommer, hoe beter, en ideaal, ons wil 'n strategie om 'n baie punte te kry met so min teken af ​​as moontlik en binne so min blootstelling mark as moontlik. RINA is 'n maatstaf van handel doeltreffendheid. Die Faber model is om die SampP500 koop op 'n maandelikse naby die eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde die verkoop strategie is om te verkoop op 'n maandelikse sluiting onder die eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde. Die tweede model is die SampP500 koop wanneer die LEI sluit bo sy eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde die verkoop strategie is om die SampP500 verkoop wanneer die LEI sluiting onder sy eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde. Die derde model is om die SampP500 koop wanneer beide die LEI en SampP500 bo hul eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde die verkoop strategie is om die SampP500 verkoop wanneer beide die LEI en SampP500 is onder hul eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde. Die vierde model is om die SampP500 koop wanneer beide die LEI en SampP500 bo hul eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde die verkoop strategie is om die SampP500 verkoop wanneer óf die LE of SampP500 sluiting onder die eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde. Die vyfde model is om die SampP500 koop wanneer beide die LEI en SampP500 bo hul eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde die verkoop strategie is om die SampP500 verkoop wanneer slegs die SampP500 sluit onder sy eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde. Nou kan kyk na Tabel 1. Vir die grootste deel, en voeg by die LEI model om die Faber model bied min waarde. Die Faber model het nog steeds die meeste punte gekry en met die hoogste RINA indeks, dit is die mees doeltreffende strategie. Die toevoeging van die LEI lyk na die wen persentasie verbeter en dus kan die LEI bewys om 'n bykomende filter vir die Faber model wees. Die beste afrit strategie is die een wat gebaseer is op die prys - 'n maandelikse naby die SampP500 onder sy 10 maande bewegende gemiddelde. Die Faber model bied 'n eenvoudige metode om deel te neem in die mark. Sy grootste bate, glo ek, is risikovermyding en die verkoop strategie. Met verwysing na die tafel, kennis dat downs van meer as 40 trek het hom vertoon in die strategieë wat LEI as 'n uitgang-sein. Die Faber verkoop sein, 'n beslote deur die SampP500 onder sy eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde, het gelei tot downs te trek uit die 17-24 reeks. Ten spyte van die wonders of magie van die eenvoudige 10 maande bewegende gemiddelde, is daar risiko's aan hierdie strategie soos aangedui deur die hoë MAE en beskeie trek af. Aktiveer JavaScript om kommentaar aangedryf deur Disqus sien. Author: Guy Lerner Disclaimer: Guy M. Lerner is die redakteur en stigter van die Tegniese Neem blog. Sy kommentaar op die finansiële markte is gebaseer op inligting as betroubaar geag en is nie bedoel as 'n belegging advies. Onder geen omstandighede nie die inligting in sy kolomme verteenwoordig 'n aanbeveling aan aandele te koop of te verkoop. Lerner kan by geleentheid hou posisies in die in sy kolomme en op die webwerf in alle gevalle genoem sekuriteite, alle posisies is ten volle bekend gemaak by thetechnicaltakedotcom. blogspot /. Dit kan egter hul posisies te alle tye te verander. Vir meer inligting oor enige van die bogenoemde, sien Die Tegniese neem volle Voorwaardes en Privaatheidsbeleid (skakel hieronder). Terwyl Lerner beleggingsadvies of aanbevelings nie verskaf nooi hy jou om jou kommentaar te stuur na: guythetechnicaltake. Kopieregkennisgewing: Behalwe vir die maak van 'n gedrukte kopie van hierdie nuusbrief of enige ander materiaal, lêers of dokumente beskikbaar by, toeganklik is deur middel of gepubliseer deur TheTechnicalTake, LLC vir jou persoonlike gebruik (of aflaai vir dieselfde beperkte doel), nie een van hierdie genoemde materiaal , lêers en / of dokumente mag gereproduseer, gepubliseer, heruitsending of andersins herversprei word sonder die vooraf uitgespreek skriftelike toestemming van Guy M. Lerner. Kopiereg kopie 2004-2012 Guy Lerner Alle foto's, XHTML Rings, en Bronkode Kopiereg kopieer Safe Haven